Allen crée un personnage historique imaginaire qui, dans les années de crise économique jusqu'à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, s'identifie aux autres au point de devenir leur sosie. "Zelig" est une sorte de conte, tout à la fois une réflexion sur le cinéma, une parodie des médias et le montage d'un canular mêlant la psychanalyse, l'amour et le don d'ubiquité. Toutes les pistes sont brouillées et l'identité a bien plus d'un seul sens.